彭實戈創立的“彭氏倒向隨機微分方程”，是數學界最高獎“沃爾夫獎”獲獎理論的逆運算；獲得諾貝爾經濟學獎的公式，是他所創立的方程的一個模型和特例；他的理論運用，直接導致我省乃至全國境外期貨交易的叫停。
本報濟南訊 日前，在北京進行的“2003年度山東省最高科學技術獎”評選中，由近10位全國兩
院院士組成的評委會評選我省推薦的4位候選人。緊張的投票后，脫穎而出的是山東大學數學研究所所長、金融研究院院長、博士生導師彭實戈教授。
這個結果出人意料：作為4位候選者中惟一的基礎科學研究者，彭實戈在競爭中本來就不占優勢，更何況其中有兩位是成名已久的全國兩院院士。然而，當我們傾聽著評委們的評價，步入彭實戈獨特的研究領域，就不難理解他所取得的非凡成績——世界充滿著不確定性，如何對這種隨機現象進行數學上的定量計算，幾個世紀中，包括愛因斯坦、維納在內的許多科學家都為此付出過心血，并最終由數學家伊藤清1942年創立隨機微分方程而獲得突破。
然而，這個獲得世界數學界最高獎“沃爾夫獎”的頂尖理論，始終存在一個重大缺陷，即只能根據現在的數據計算將來的可能狀態，而不能根據將來進行倒向計算。彭實戈等創立的“彭氏倒向隨機微分方程”
彌補了這一缺陷，為將來設定了某個目標，可根據方程逐步向回計算，推導現在狀態應為怎樣。
圍繞這一主題，彭實戈在概率論、隨機控制理論和金融數學領域獲得四項研究成果。早在1973年，兩位美國科學家提出了Black—Schoies公式而獲諾貝爾經濟學獎，并被譽為“華爾街的風暴”。而如今這個每天在世界各地被用來計算數百億美元風險金融資產的價格公式，卻只是“彭氏”方程的一個模型和特例。彭實戈的理論成果，可以用來求解更一般和更復雜情況下的風險金融資產價格，目前已被公認為研究金融市場衍生證券定價理論的基礎工具，為“金融數學理論大廈埋下了重要的基石”，彭氏理論也被專家們稱贊為“有力而優美的工具”。
事實上，這個“有力而優美的工具”，已經發揮出了巨大的作用。
1993年，彭實戈在調查、了解我國期貨市場情況后，敏銳地發現了我國期權期貨交易中存在的一些嚴重問題。運用"倒向隨機微分方程"計算的結果，他預計我們每做一單交易，勝算不超過30％，這必然造成我國資金的大量流失。出于學者的社會責任感，彭實戈立即提筆寫了兩封信，一封由當時的山東大學校長潘承洞轉呈省政府，另一封遞交國家自然科學基金委，并親赴北京向國家自然科學基金委領導表達自己的意見。不久，山東就停止了境外期貨交易，國家自然科學基金委也很快發文轉呈中央財經領導小組，采取相應措施，叫停了境外期貨交易，避免了國有資產的大量流失。
將數學理論應用于金融研究，可以決定數百億美元的資金流向，彭實戈越發認識到基礎研究成果對國家宏觀經濟決策的指導作用。在他的爭取下，1996年12月10日，國家自然科學基金委通過了"金融數學、金融工程和金融管理"專項研究項目，由彭實戈任首席科學家，并集中中科院、復旦大學、清華大學、中國人民銀行等20個單位的專家學者，向這一領域發起全面攻關。這是"九五"期間國家自然科學基金委數學學科惟一的重大項目。他的成果不僅使他成為這個領域國際上的學術帶頭人，而且使中國躋身于國際金融數學界的前列，為我國經濟社會發展、適應世界經濟一體化的步伐發揮越來越大的作用。記者 宋弢王桂利 通訊員 王靜
編輯 張偉明
